Validação de Modelos e Model Risk Management

Os modelos usados em decisões de crédito e de capital precisam de evidência sobre a qualidade dos dados, o desempenho e a estabilidade, e é a validação independente que a produz. Com casos de risco de crédito, os participantes estruturam inventário e tiering, planeiam uma validação, executam testes ilustrativos de desempenho, estabilidade e backtesting, discutem a explicabilidade de modelos de IA e documentam achados e remediação. Levam modelos de inventário, de relatório de validação e de matriz de achados.

Validação de modelos, risco, auditoria quantitativa, analytics e supervisão.

• Conhecimentos de estatística e familiaridade com modelos de risco de crédito, de mercado ou atuariais. Não exige programação.

• Compreender o ciclo de vida dos modelos e as fontes de risco de modelo
• Estruturar inventário, tiering e governação de modelos
• Planear e executar uma validação independente
• Aplicar testes de desempenho, estabilidade, backtesting e benchmarking
• Documentar achados e acompanhar planos de remediação

1. Módulo 1Risco de modelo, ciclo de vida e governação
2. Módulo 2Inventário, tiering e independência da validação
3. Módulo 3Qualidade de dados, desempenho, estabilidade e backtesting
4. Módulo 4Benchmarking, modelos challenger e explicabilidade de modelos de IA
5. Módulo 5Relatório de validação, achados e remediação

• O participante consegue planear e conduzir uma validação independente, documentar achados e contestar tecnicamente um modelo de forma sustentada.

• Template de inventário e tiering de modelos
• Checklist de validação independente
• Modelo de relatório de validação
• Matriz de achados e remediação

Casos práticos sobre modelos de risco de crédito, exercícios de teste e análise crítica de documentação de modelos.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.