Stress Testing e Cenários Macroeconómicos

A economia angolana está exposta a choques do preço do petróleo e da taxa de câmbio, que chegam depressa ao crédito, à liquidez e ao capital dos bancos. Este curso ensina a desenhar cenários macroeconómicos, a traduzi-los em perdas, rentabilidade e rácios de capital com um modelo parametrizável e a comunicar as conclusões aos comités de risco e à administração.

Profissionais de risco, capital, planeamento, ALM, supervisão e gestão financeira.

• Conforto com indicadores financeiros e de risco. Não exige programação.

• Desenhar cenários base, adverso e severo
• Traduzir choques macro em crédito, resultados, liquidez e capital
• Estruturar exercícios de sensibilidade e stress testing
• Comunicar conclusões a comités de risco

1. Módulo 1Arquitetura de cenários e stress testing em banca
2. Módulo 2Variáveis macro, crédito, imparidade e rentabilidade
3. Módulo 3Construção prática com template parametrizável
4. Módulo 4Leitura de resultados, dashboards e comunicação a comités

• O participante consegue participar na construção de cenários, na execução de stress tests e na comunicação dos resultados.

• Template de stress testing
• Dashboard de impactos
• Estrutura de apresentação para comité de risco/ALCO

Exercícios aplicados, construção de templates e discussão de resultados.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.