Séries Temporais e Forecasting com R e Python

Curso aplicado de séries temporais e forecasting com R e Python: preparação de séries, modelos de previsão, projeção de variáveis monetárias e macro, avaliação de desempenho preditivo e comunicação para decisão.

Research, risco, tesouraria, ALM, planeamento, estudos económicos e produção estatística.

• Recomenda-se base estatística e conforto com dados; introdução prática às linguagens incluída.

• Preparar séries e reconhecer tendência, sazonalidade e quebras
• Estimar e comparar modelos de forecasting
• Projetar variáveis monetárias e macro
• Avaliar desempenho preditivo e comunicar resultados

1. Módulo 1Fundamentos e preparação de dados
2. Módulo 2Tendência, sazonalidade, estacionariedade e ARIMA/SARIMA
3. Módulo 3Modelos com variáveis exógenas (crédito, depósitos, taxas)
4. Módulo 4Laboratórios e relatório final de forecasting

• O participante consegue construir e avaliar previsões de variáveis financeiras e macroeconómicas.

• Notebook com modelos e gráficos
• Relatório curto de previsão
• Template de monitorização preditiva

Laboratórios guiados e relatório final.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.