Risco de Liquidez e Planos de Contingência

Uma crise de liquidez pode instalar-se em poucos dias, e o plano de contingência tem de estar pronto antes disso. O curso trabalha as fontes e a governação do risco de liquidez, os mapas de maturidades, gaps e métricas, a concentração de funding e os testes de esforço, e os indicadores de alerta precoce, com simulação de cenários e casos de crises de liquidez. Os participantes levam um modelo de mapa de maturidades, uma matriz de cenários de esforço, uma lista de indicadores de alerta e a estrutura de um plano de contingência.

Tesouraria, ALM, risco, finanças e planeamento financeiro.

• Familiaridade com o balanço bancário e com funções de tesouraria, ALM ou risco.

• Compreender as fontes e a dinâmica do risco de liquidez
• Construir e interpretar mapas de maturidades e gaps
• Interpretar métricas de liquidez e de concentração de funding
• Desenhar cenários de esforço de liquidez
• Estruturar um plano de contingência de liquidez

1. Módulo 1Risco de liquidez: fontes, dinâmica e governação
2. Módulo 2Mapas de maturidades, gaps e métricas de liquidez
3. Módulo 3Concentração de funding e testes de esforço
4. Módulo 4Indicadores de alerta precoce e plano de contingência

• O participante consegue analisar a posição de liquidez da instituição, desenhar cenários de esforço e contribuir para o plano de contingência de liquidez.

• Template de mapa de maturidades
• Matriz de cenários de esforço de liquidez
• Lista de indicadores de alerta precoce
• Estrutura de plano de contingência de liquidez

Exercícios aplicados, simulação de cenários e análise de casos de crises de liquidez.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.