Python e R para Risco de Crédito e IFRS 9

Estimar e documentar a imparidade com rigor exige trabalhar grandes volumes de dados de crédito com processos repetíveis e auditáveis, onde o Excel começa a falhar. Este curso faz uma introdução guiada a R e Python, aplicada a carteiras de crédito: análise exploratória, PD, LGD e EAD, staging, perda esperada e reporting, com laboratórios e um mini-projeto final.

Risco, modelação, finanças, controlo e auditoria com exposição a carteiras de crédito.

• Não exige experiência avançada em programação; recomenda-se conforto com Excel, dados financeiros ou conceitos de risco de crédito.

• Importar, limpar e estruturar dados de crédito em R e Python
• Calcular métricas de risco e análises de carteiras
• Compreender PD, LGD, EAD, staging e ECL
• Produzir resultados reproduzíveis para risco, IFRS 9 e reporting

1. Módulo 1R e Python para dados bancários
2. Módulo 2Análise exploratória de carteiras
3. Módulo 3PD, LGD, EAD e ligação ao IFRS 9
4. Módulo 4Staging, ECL e reporting analítico
5. Módulo 5Laboratórios e mini-projeto com notebook final

• O participante consegue produzir análises reproduzíveis de risco de crédito e IFRS 9 em R e Python.

• Notebook reproduzível
• Template de análise de carteira
• Resumo executivo

60–70% prática, com laboratórios guiados e mini-projeto final.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.