ALM, Gap Analysis e Risco de Taxa de Juro

Quando a Taxa BNA muda, a margem financeira e o valor económico de cada banco reagem de forma diferente, consoante os prazos de revisão de ativos e passivos. Esta formação ensina a medir esse risco com gaps de repricing, duration e simulação de cenários, no referencial IRRBB de Basileia, e a levá-lo às decisões do ALCO.

ALM, tesouraria, risco, finanças e planeamento financeiro.

• Conhecimentos de matemática financeira e de balanço bancário.

• Compreender o risco de taxa de juro na carteira bancária
• Construir e interpretar gaps de repricing
• Medir a sensibilidade da margem financeira e do valor económico
• Simular cenários de taxa de juro
• Apoiar decisões de balanço no comité ALCO

1. Módulo 1ALM e risco de taxa de juro na carteira bancária (IRRBB)
2. Módulo 2Gaps de repricing e duration
3. Módulo 3Sensibilidade da margem financeira e do valor económico
4. Módulo 4Cenários, pressupostos comportamentais e ALCO

• O participante consegue medir e interpretar o risco de taxa de juro do balanço e apoiar as decisões do comité ALCO.

• Template de gap de repricing
• Folha de cálculo de sensibilidade da margem
• Modelo de relatório ALCO

Exercícios em Excel, simulação de cenários e casos.

A equipa formadora é definida para cada edição, de acordo com o programa e a instituição.

• • Os valores são indicados na proposta e acrescem de IVA.
• • A inscrição é confirmada mediante fatura e pagamento antecipado.
• • Vagas limitadas; realização sujeita a um número mínimo de participantes.
• • Desconto institucional: 2–4 participantes da mesma entidade, 10%; 5 ou mais, proposta personalizada.

Formação disponível sob proposta, de acordo com duração, formato, perfil dos participantes e grau de customização.